مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی
نویسندگان
چکیده
در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
منابع مشابه
تعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( VaR )
هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...
متن کاملتشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه‌سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می‌پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می‌کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست‌یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می‌کند. در این مقاله چگونگی به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تشکیل...
متن کاملتعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( var )
هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (var) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...
متن کاملمدیریت سبد مشتریان پرمشغله با استفاده از مدل پنهان مارکوف
با توجه به توسعه روزافزون مفاهیم نوین در عرصه بازاریابی نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه بسیار محسوس میباشد. یکی از این موارد بحث مرتبط با مشتریان پرمشغله و مدیریت سبد این دسته از مشتریان است که تاکنون تحقیقی در این راستا صورت نگرفته است. در اینجا سعی شده است پس از ارایه یک مرور کلی از تحقیقات مرتبط با موضوع به کمک شیوه قوی مدلسازی پنهان مارکوف رفتار این دسته از مشتریان به طور دقیق ارزیابی و...
متن کاملمدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی
افزایش تقاضای استفاده از آب باعث افزایش رقابت بر سر منابع محدود آب گردیده است. مدل‌های بهینه‌سازی موجود نیز قادر به ارائه راه حلی برای این مسائل نیستند. در سالهای اخیر به منظور اعمال یک مدیریت کارآتر که رقابت در مصرف را در نظر بگیرد، تعداد محدودی مدل‌های بازی پویای تصادفی گسسته ارائه گردیده‌اند. این مدل‌ها عمدتاً مدیریت توزیع آب منطقی و کارا را ارائه می‌دهند، اما عملیات محاسباتی پیچیده و حجیمی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ISSN 1024-8153
دوره 3
شماره 1 1996
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023